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Ingeligencia
Hummingbot
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Soluciones
Así funciona
Nuestra tecnología con inteligencia artificial te permite invertir en trading de cryptomonedas de forma segura y eficiente.
Primero
Los contratos de futuros se negocian independientemente del precio del activo subyacente y reflejan las expectativas futuras del mercado.
Historicamente, todos los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento
Segundo
A medida que esta fecha se acerca, el precio del contrato de futuros converge hacia el precio del mercado spot del activo subyacente, acercándose a cero.
Tercero
Esta convergencia se evidencia al comparar los precios a lo largo del tiempo, como se muestra en el ejemplo BTCUSDT y el contrato de futuros de Bitcoin.
Cuarto
Esta tendencia a la convergencia se explica porque el mercado no permite que el mismo producto se negocie a dos precios diferentes en el mismo lugar y momento, similar al caso de las gasolineras que ofrecen diferentes precios en la misma ubicación.
Ejemplo
Así opera
Mira las gráficas para que comprendas cómo opera.
2,49% de diferencia el primer día de negociación.
1,25% de diferencia 15 días antes de la fecha de vencimiento.
Así opera
¿Donde está el arbitraje?
El arbitraje en este contexto busca aprovechar la convergencia de precios entre los mercados de futuros y al contado. La estrategia implica abrir una posición corta en el mercado perpetuo y comprar la misma cantidad de BTC en el mercado al contado cuando hay una discrepancia de precio. Por ejemplo si el día 1 los precios difieren y el día 2 convergen, el arbitraje puede cerrarse con una ganancia.
Día 1
Tenemos los siguientes precios:
Precio perpetuo de BTC: $51.000
Precio al contado de BTC: $50.000
El arbitraje comienza abriendo una posición corta en el mercad perpetuo y comprar la cantidad exacta de BTC en el mercado al contado. Usemos aquí el tamaño del pedido de 1 BTC.
Día 2
Los precios convergen:
Precio perpetuo de BTC: $52.000
Precio al contado de BTC: $52.000
En esa situación, cerramos el arbitraje y calculamos el resultados de la operación:
RESULTADO PERPETUO:
-$1.000
RESULTADO SPOT:
+$2.000
GANACIA FINAL:
+$1.000
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